Opsi-Bantuan Maksimalkan Keuntungan Anda Meminimalkan Resiko 200 Hari Bergerak Rata-rata Rata-rata Bergerak 200 Hari adalah rata-rata bergerak jangka panjang yang membantu menentukan kesehatan saham secara keseluruhan. Persentase saham di atas 200 Day Moving Average membantu menentukan kesehatan pasar secara keseluruhan. Bila angka ini sampai di bawah 20, banyak trader mencari pembalikan tajam di pasar yang bisa cepat membawa angka hingga 40. Bila angka ini di atas 85 atau 90, banyak trader mencari pembalikan di pasar. Stok yang diperdagangkan di bawah 200 Day Moving Average berada dalam tren turun jangka panjang. Stok umumnya dianggap tidak sehat, sampai pecah di atas 200 Hari Moving Average. Beberapa pedagang suka membeli saat rata-rata 50 hari moving average di atas 200 Day Moving Average. Sebuah saham yang diperdagangkan di atas 200 Day Moving Average-nya dalam uptrend jangka panjang. Hal ini dianggap sebagai indikasi yang sehat. Stok yang sehat pada umumnya akan mengalami kenaikan 200 Hari Moving Average. Ketika 50 hari rata-rata bergerak di bawah 200 Hari Moving Average, itu disebut Palang Kematian. The 200 Day Moving Average sering bekerja sebagai level support utama di pasar bull. Hal ini dapat menghadirkan kesempatan berisiko rendah untuk membeli saham, namun tembusan di bawahnya dapat menyebabkan kesenjangan yang besar ke bawah. Di pasar beruang, 200 Hari Moving Average sering bekerja sebagai level resistance utama, namun tembus di atasnya bisa menyebabkan kenaikan tajam. Di pasar bull, sinyal beli mungkin dihasilkan saat saham turun mendekati 200 Hari Moving Average dan sinyal jual bisa dihasilkan saat ia bergerak jauh di atas 200 Moving Average. Di pasar beruang, sinyal beli mungkin dihasilkan saat turun jauh di bawah 200 Hari Moving Average, dan sinyal jual dapat dihasilkan saat naik mendekati 200 Hari Moving Average. Namun, sinyal yang berlawanan mungkin dihasilkan pada terobosan kuat dari 200 Day Moving Average. Ketika Anda menganalisis posisi opsi potensial, ada baiknya Anda memiliki program komputer seperti Option-Aid yang dengan cepat menghitung dampak volatilitas, probabilitas, statistik, dan parameter minat lainnya. Program ini dapat membayar sendiri dengan perdagangan pertama yang mereka bantu. Belilah Opsi-Bantuan Hari Ini dan Maksimalkan Keuntungan Anda Jika Anda mulai menggunakan program perangkat lunak pilihan berharga ini dan menjadi terbiasa dengan sejumlah besar informasi yang ada di ujung jari Anda, dengan cepat menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mengevaluasi posisi opsi. Informasi adalah Kunci untuk Meningkatkan Kekayaan O ption-Aid adalah alat perdagangan yang hebat untuk memainkan skenario quotwhat-ifquot untuk memaksimalkan keuntungan Anda dan meminimalkan kerugian Anda. Ini memiliki banyak fitur untuk memberi Anda Keuntungan Pedagang. Beli hari ini Keuntungan dari posisi pertama Anda bisa lebih dari sekadar membayar program. Pesanan Anda akan ditempatkan melalui server yang aman. Dapatkan Tip Opsi GRATIS Tip Trading Option Newsletter diterbitkan oleh MindXpansion, para pengembang Option-Aid. Newsletter ini memberi Anda informasi untuk memaksimalkan keuntungan Anda dalam perdagangan pilihan, termasuk strategi opsi dan indikator pasar. Isi informasi berikut untuk berlangganan layanan GRATIS ini. Apakah rata-rata 200 hari bergerak 8220work8221 Ini adalah salah satu pertanyaan teknis yang tidak memiliki jawaban cepat dan sederhana. Jawaban terbaiknya adalah tidak, tidak juga, dan hampir pasti tidak seperti kebanyakan orang berpikir8221, tapi ada beberapa nuansa yang perlu dipertimbangkan. Saya telah melakukan banyak pekerjaan kuantitatif pada moving averages, dan jawaban yang saya temukan menantang banyak gagasan kami dan banyak cara teknisi menggunakan moving averages. Berdasarkan pekerjaan saya: Tidak ada rata-rata bergerak khusus. (Yaitu hari 200 tidak istimewa dibandingkan dengan rata-rata 193, 204 atau rata-rata lainnya.) Harga yang melintasi atau menyentuh rata-rata bergerak tidak memiliki arti penting bagi arah pasar di masa depan. Kemiringan rata-rata bergerak bukanlah indikator tren yang berarti. Penyeberangan rata-rata bergerak bukanlah indikasi tren yang berarti. Indikator yang dibangun dari moving averages bukanlah indikator trend yang andal. Singkatnya, sebagian besar hal yang diajarkan analisis teknis tradisional tentang moving averages tidak sesuai dengan penelitian kuantitatif. Saya mungkin bisa berbagi semua pekerjaan yang telah saya lakukan di satu posting blog. Saya pikir ini adalah bentuk buruk ketika seseorang mencoba membuat argumen kuantitatif dengan mengatakan mempercayai saya, (Sebenarnya saya hanya membaca blog di mana blogger yang melakukan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa saya telah melihat rata-rata pergerakan 200 hari dan pasarnya Lebih baik di atas dan lebih buruk lagi di bawahnya, ia berhasil, percayalah padaku.), Tapi saya ingin memindahkan kita ke arah kesimpulan dan bukannya tersesat dalam rincian hari ini. Kita bisa melihat kembali rinciannya nanti, jika ada yang berminat. Hari 200 baru saja pecah. Sekarang apa Saat saya menulis blog ini, rata-rata pasar utama baru saja melewati rata-rata pergerakan 200 hari. Semua orang berbicara dan menulis tentang garis sejarah yang ditutup di atas rata-rata itu, dan telah mengamati kejadian pertama yang penting di bawah ini. Karena begitu banyak perhatian terfokus di sini, hanya masuk akal untuk menanyakan apa yang terjadi setelah indeks saham utama melintasi rata-rata pergerakan 200 hari. Tabel di bawah ini menunjukkan kinerja indeks tunai SampP 500, yang memenuhi syarat pasar di atas atau di bawah rata-rata pergerakan 200 hari: Samping 500, statistik SMA 200 hari Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata pengembalian sampel SampP adalah 8,2 (disetahunkan 1). Di atas 200 hari, rata-rata pengembalian tahunan ke 11,0, namun bila pasar berada di bawah 200 hari, pengembaliannya hanya 2,1. Hal ini tampaknya menarik (performa lebih baik dari 2,8 di atas, dan performa rendah -6,1 di bawah) sampai kita mempertimbangkan tingkat kebisingan dalam data. 2 Masalahnya adalah ukuran sebesar 8220effect8221 cukup lemah sehingga efek yang kita lihat di sini sangat mungkin terjadi karena keberuntungan hasil imbang. Anda bisa melawan bahwa ini tidak penting, setelah semua data menunjukkan kinerja yang luar biasa ini, entah secara statistik signifikan atau tidak, tetapi jika tidak signifikan secara statistik, mungkin lebih sulit untuk mengandalkan pengaruhnya di masa depan. Jika tidak signifikan secara statistik, ada kemungkinan kita disesatkan oleh kebisingan. Sebagai catatan, kita melihat angka yang sama dengan DJIA (4.1 di atas (p 0.16) dan -7.7 (p 13) di bawah, dengan menggunakan data kembali ke 1925). Apapun efek yang mungkin muncul memudar dalam data yang lebih baru, karena dekade terakhir ini pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan di atas dan di bawah 200 hari untuk kedua indeks. Pertimbangkan juga bahwa kita harus berharap untuk melihat angka yang sangat mirip karena indeks ini berkorelasi erat. Ada juga banyak statistik buruk yang beredar. Saya telah melihat sejumlah orang melempar angka seperti SampP 500 membuat 23,5 di atas rata-rata bergerak, dan -19,5 di bawah, sehingga menyilang rata-rata bergerak berarti pasar akan lemah. Bisakah Anda menebak di mana angka seperti itu berasal dari Anda mendapatkannya, kesalahan ini. Menghitung hari penyeberangan (yang hampir selalu naik untuk di atas dan di bawah untuk di bawah) dalam kategori yang salah cukup untuk secara masif mengurangi statistik. Hati-hati. Sayangnya, ini bukan jawaban statistik yang jernih untuk benar-benar memahaminya sehingga kita harus dapat memikirkan signifikansi, stasioneritas, dan beberapa konsep lainnya. Seseorang yang bertekad untuk percaya pada 200 hari dapat melihat hasilnya pada tabel di atas, mengabaikan tes signifikansi, dan mengatakan bahwa ada efeknya, bahkan jika itu kecil. Paling tidak, kita perlu mengakui bahwa tidak ada efek sama sekali dalam dua dekade terakhir ini, jadi mungkin ada sesuatu yang berubah antara Perang Dunia I dan hari ini, tapi sulit untuk membenarkan perhatian pada rata-rata pergerakan 200 hari saat kita Memiliki alat yang jauh lebih baik yang bekerja lebih baik. Efek memudar dari waktu ke waktu Berikut adalah ilustrasi lain yang menunjukkan kemunculan efek dalam beberapa dekade terakhir. (Ini diambil dari bagian buku saya yang tidak diterbitkan yang memiliki sekitar 30 halaman dengan rata-rata bergerak dengan lebih dari 25 tabel dan gambar.) Saya mereplikasi salah satu tes di kertas tengara Brock, Lakonishok, dan LeBaron8217 pada sinyal perdagangan teknis ((jstor. orgstable2328994)). Yang pada dasarnya adalah harga yang melintasi 50 periode SMA, dan inilah hasil yang sesuai, kira-kira, dengan periode waktu yang mereka catat di kertas mereka: Sistem yang bagus, berdasarkan kurva ekuitas itu. Juga, pikirkan periode sejarah yang tercakup di sana: Sistem ini bekerja melalui Depresi Besar, Perang Dunia II, beberapa resesi, pergeseran pengaruh makro8211 dan kurva ekuitas terus meningkat. Namun, lihatlah apa yang terjadi jika Anda menebak sistem yang sama sejak saat itu: Tidak benar-benar apa yang kita cari. Mungkin ada sejumlah penjelasan untuk perbedaan mencolok ini, namun memperingatkan kita untuk tidak terlalu memperhatikan (jika ada) pada pergerakan rata-rata salib. Beberapa pemikiran terakhir Pos ini hanya memeriksa dua rata-rata bergerak pada dua indeks saham. Meski hasilnya tidak jelas, paling tidak jelas bahwa tidak ada efek yang kuat dari harga yang melewati rata-rata pergerakan 200 hari. (Saya akan segera menindaklanjuti dengan sebuah pos yang melihat aset lain dan rata-rata lainnya.) Tampaknya benar-benar tidak ada efek sama sekali, dan saya pikir ada disonansi di sini yang menuntut resolusi: bagaimana seorang trader mengetahui kecenderungan kuantitatif , Pahami statistiknya, dan tetap perhatikan harga yang melewati rata-rata bergerak yang bisa saya ceritakan solusi pribadi saya, tapi Anda harus menemukan sendiri: Saya tidak pernah melihat atau memperhatikan pergerakan 50, 100, atau 200 Rata-rata, dan saya cukup banyak berhenti membaca sesuatu begitu saya melihat seseorang mendiskusikan sentuhan, persimpangan, atau kemiringan salah satu dari rata-rata itu. Pekerjaan statistik saya sangat menyarankan agar alat ini tidak memiliki kekuatan, dan kami memiliki alat yang lebih baik. Hanya karena Anda mendengar semua orang membicarakan sesuatu, itu tidak berarti itu berguna, dan itu tidak berarti itu berhasil. Buatlah pilihan Anda sendiri, tetapi buatlah mereka dengan kesadaran akan kecenderungan statistik di tempat kerja di pasar. Artinya pengembalian harian akan digabungkan ke angka ini jika disetahunkan. Ini sedikit lebih mudah untuk memahami angka-angka ini intuitif daripada melihat sesuatu seperti 30 bps 8617 Saya benar-benar perlu menulis posting tentang pengujian signifikan. Mohon permisi generalisasi saya sampai saya melakukannya. 8617 Berbagi ini: Kebanyakan orang berpikir bahwa melintasi MA 200 hari penting untuk keuntungan jangka pendek. Yaitu. Beberapa minggu. Jadi sampai Anda menguji efek jangka pendek, saya tidak akan menganggap MA tidak berarti bagi pedagang. Ya, sebagian besar pengujian saya benar-benar berfokus pada pengembalian jangka pendek. Pastikan Anda mengerti bahwa tingkat pengembalian di sini adalah annualized8230 tidak melihat jendela 12 bulan dari persimpangan, namun memberikan pengembalian harian setiap hari. Tes itu juga akan mengambil efek jangka pendek, membayangkan, misalnya, persimpangan MA memiliki efek yang kuat namun hanya bertahan satu hari. Jika Anda memikirkannya, Anda akan melihatnya pasti akan muncul dalam kategorisasi sederhana yang telah saya lakukan untuk mendapatkan kembali. (Jika Anda ragu, lihatlah perbedaan yang saya tunjukkan antara tes 8216correct8217 dan jam 8216error8217 di mana Anda bisa mengikuti hari persimpangan dalam kategori yang salah.) Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, ya, saya telah melakukan pekerjaan itu, tapi tes yang diberikan juga akan Tangkap apa yang Anda cari. Anda menguji kinerja sepanjang hari di bawah 200 DMA vs semua hari di atas 200 DMA. Bagaimana itu akan mengungkapkan apa yang saya bicarakan, yaitu jangka pendek (misalnya 1 minggu) segera kembali setelah acara berlangsung (MA cross) terjadi Ya, tentu saja hari-hari itu ada di dataset Anda, tapi itu mewakili kecil Pecahan itu Mengingat hanya data yang Anda suplai, dengan mudah bisa ada efek jangka pendek (yang bisa, misalnya, diimbangi dengan kinerja yang berlawanan selama berhari-hari yang sangat jauh dari 200 DMA). Jadi tidak, nomor Anda tidak menunjukkan apa-apa dengan cara apa pun, apakah ada efek jangka pendek setelah umpan silang MA 200 hari. Jika Anda tidak ingin menjalankan tes itu atau tidak ingin memposting hasilnya, itu bagus. Tapi jangan menunjukkan angka yang sangat umum dan anggap Anda juga menunjukkan bahwa efek yang sangat spesifik tidak ada. Seperti yang saya katakan: gtYes, sebagian besar pengujian saya benar-benar berfokus pada keuntungan jangka pendek Ini adalah tes yang berhasil dilakukan dengan berbagai cara dan secara eksplisit melihat 1-20 hari kembali di berbagai aset. Sebagian besar pekerjaan saya berfokus pada hal itu, jadi bukankah saya tidak ingin menjalankan tes yang saya miliki, dan, seperti yang saya katakan, saya tidak dapat memposting setiap kemungkinan hasil tes di satu posting blog. Namun, apa yang saya juga benar: jika ada efek jangka pendek yang kuat, hal itu akan mengurangi statistik cukup yang juga ditunjukkan dalam tes seperti yang saya sampaikan pada awalnya. Lihatlah efek hanya termasuk satu hari dalam kesalahan (baca di dekat akhir posting asli). Saya pikir jika Anda melihat banyak hasil seperti ini dan melihat dampak dari satu hari kuat Anda akan mengerti apa yang dikatakan I8217m. Intinya: Saya sudah melakukan tes dan tidak ada juga yang ada di sana. Ini bukan angka yang sangat umum. Jika Anda memiliki masalah dengan itu, datanya tersedia secara gratis dan Anda dapat membuat angka Anda sendiri dengan mudah. Jadi Anda sudah melakukan tes yang relevan untuk membuktikan tesis Anda, tapi terlalu banyak usaha untuk menunjukkan hasilnya. Great science8230 Nah, ini adalah blog dan bukan makalah penelitian peer-review. Juga, cukup banyak info di posting ini (yang saya berikan dengan bebas sebagai hadiah kepada komunitas perdagangan) untuk memahami konsep dan melakukan pekerjaan Anda sendiri, jika Anda sangat menginginkannya. Apa lagi yang Anda cari, saya sarankan Anda untuk melihat perbedaannya seperti: Trend adalah Teman Kami: Paritas Risiko, Momentum dan Tren Mengikuti Alokasi Aset Global (Clare et al., 2014) Pendekatan Kuantitatif terhadap Alokasi Aset Taktis (Faber , 2013) Strategi Kekuatan Relatif (Faber, 2010) Terimakasih. Saya mengenal semua dari mereka (belum membaca tahun 2014) dan menulis ini akan penuh kesadaran mereka. Terima kasih. Posting menarik Namun, saya mengalami kesulitan untuk mendamaikan beberapa kesimpulan Anda dengan data yang disajikan. Tabel menunjukkan apa yang tampak (bagi saya) menjadi perbedaan yang mengesankan antara 8220 dengan 200MA8221 dan 8220below 200MA8221 dan Buy and Hold case, terutama jika metode rata-rata CAGR atau rata-rata geometris selama rentang waktu 53 tahun. Anda mencirikan perbedaan kinerja sebagai 8220 Masalahnya adalah ukuran efeknya cukup lemah8221. Seberapa besar perbedaan itu harus dianggap kuat Tolong jelaskan angka 8220p8221 yang menandakan. Karena tingkat pengembalian pasar saham tidak sesuai dengan distribusi Normal, saya menganggapnya tidak mewakili ukuran statistik yang hanya berlaku untuk distribusi Normal. Saya melihat ke depan untuk posting mendatang Anda pada pengujian signifikansi statistik dan menganggap bahwa itu melibatkan beberapa bentuk Bootstrap. Terima kasih, seperti yang saya katakan, jika Anda bertekad untuk percaya pada MA yang Anda inginkan. Perbedaan yang paling jelas adalah volatilitas rata-rata, tapi satu hal yang jelas adalah bahwa hari 200 tidak berbeda dengan rata-rata jangka panjang lainnya. Paling tidak, konyol untuk fokus pada persimpangan garis sewenang-wenang. Salah satu masalah terbesar dengan efeknya adalah pembusukan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai p dari uji t standar, yang cukup kuat terhadap pelanggaran asumsi normalitas, terutama dengan ukuran sampel yang besar. Itu yang paling mudah dilakukan di Excel, tapi saya menggunakan KS untuk aplikasi lain dan juga menggunakan beberapa bootstrap tapi masalahnya adalah bentuk distribusi benar-benar tidak diketahui. Anda mengatakan bahwa sulit untuk membenarkan perhatian pada rata-rata pergerakan 200 hari saat kita memiliki alat yang jauh lebih baik yang bekerja dengan lebih baik.8217 Saya setuju, tapi bisakah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana alat yang lebih baik itu (hanya untuk memastikan I8217m sama halaman). Terima kasih. Well, cukup banyak hal lain yang saya fokuskan. Saya telah mengajukan pertanyaan ini beberapa cara yang berbeda, jadi saya akan mengerjakan sebuah karya yang kadang saya anggap sebagai karya tulis dalam waktu dekat. Pertanyaan bagus. Terimakasih I8217m seorang pedagang pemula dan I8217m masih berusaha membengkokkan pikiranku seputar analisis teknis dan bagaimana caranya tidak sedikit acak, jelas jika orang dapat menghasilkan uang yang konsisten dengan strategi yang jelas dan tidak acak-acakan lagi, apa saja alat favorit Anda untuk diperiksa Sebelum Anda terjun ke perdagangan, apakah Anda menggunakan sistem atau rutinitas tetap? Saya telah membaca semua tentang pola dan bahwa jazz tapi saya tidak terlalu mengaguminya karena ini sangat terbuka untuk interpretasi yang menerapkannya di pasar yang bergerak adalah rasa sakit, penampilan Di sebuah bagan bersejarah itu adalah kacang tanah. Saya telah melakukan lebih baik-baik saja (menghasilkan keuntungan dan bukannya kehilangan uang) dengan hanya menyayatinya, dengan menjual rendah karena strategi saya, tapi saya ingin mencengkeramnya. Tip amp saran apa saja, I8217m mencoba untuk pergi dari saya memiliki sedikit petunjuk tentang apa yang saya lakukan untuk pergi ya, saya tahu apa yang terjadi. Kind regards, Thomas id: seperti blog Anda, bagus dibaca Nah, saya pikir Anda benar8230 itu agak acak (atau lebih dari sedikit.) Saya perlu menulis posting yang menjawab sebagian besar pertanyaan Anda, tapi mungkin itu adalah sebuah Minggu atau lebih. Pertanyaan bagus Tolong ingatkan saya jika saya tidak menulis posting itu dalam 2 minggu. Rata-rata pergerakan 200 hari atau jangka panjang MA 8220works8221 jika itu adalah bagian dari strategi trading. Dalam kasus saya, saya pergi lama atau pendek (menggunakan kontrak berjangka) kapan pun terjadi crossover. Hasil tidak menentu hanya jika saya menukar Indeks atau dua. Tetapi jika Anda berdagang menggunakan sejumlah besar saham, di berbagai sektor, dengan fundamental yang berbeda, Anda mengalami kenaikan volatilitas yang mengejutkan dan stabil. Jika sekumpulan saham menawarkan 15 return tahun selama periode 10 tahun, strategi crossover SMA 200 hari juga akan menawarkan tingkat pengembalian yang sama, namun dengan volatilitas yang lebih rendah 8211 karena Anda memiliki kemampuan untuk menjadi pendek. Ini hanya bila Anda mengharapkan hasil yang luar biasa atau keuntungan magis, Anda akan kecewa. Nah, saya berpendapat bahwa garis pemikiran merindukan pembuatan poin I8217m. Hanya karena faktor merupakan bagian dari strategi yang menguntungkan tidak berarti faktor itu sendiri berguna. Untuk harga yang pantas untuk 15 tahun yang akan datang adalah jumlah yang sangat tinggi untuk banyak saham82218230 tampaknya aneh. Dan pengalaman saya dengan strategi seperti yang Anda sarankan bertentangan dengan pendapat Anda, tetapi jika Anda mendapatkan 15 tahun dengan volatilitas rendah dengan rata-rata bergerak kemudian terus melakukan apa yang sedang Anda lakukan. Mari saya jelaskan. 15 bukanlah apa yang diberikan oleh strategi tertentu dalam pengembalian modal 8211 Saya hanya menggunakannya untuk menggambarkan bahwa pengembalian dari jangka panjang dapat direplikasi dengan strategi longshort juga, dengan volatilitas yang lebih rendah. Saya memperdagangkan saham India, dan kembali ke sini, 15 dianggap sebagai perkiraan pengembalian konservatif. Dan iya, saya mengerti bahwa hanya berjalan lama atau pendek secara mekanis dengan strategi crossover akan menghasilkan pengembalian membunuh whipsaws 8211 jelas, seseorang perlu berbuat lebih banyak. Itu sebabnya saya menyebutkan bahwa rata-rata pergerakan jangka panjang hanyalah satu bagian penting dari sistem perdagangan 8211 bukan sistem perdagangan yang lengkap itu sendiri. Saya memilih 200 hari SMA karena menurut saya penggunaan meluasnya bertindak sebagai ramalan yang dipenuhi sendiri saya tertarik untuk mengevaluasi strategi rata-rata bergerak dengan lebih sedikit transaksi, yang 200 hari ini tidak diketahui karena nilai p-nya akan serupa untuk waktu yang lebih lama. - term trading strategy seperti SMA 10 bulan yang disukai oleh Mebane Faber (Pada dasarnya sama dengan rata-rata pergerakan 200 hari, tapi hanya dievaluasi sekali per bulan, pada hari terakhir bulan ini). Ketika saya melakukan pengujian, saya Melihat dengan sangat lama dan jangka pendek rata-rata8230 variasi yang berbeda8230 dan juga pada rentang waktu yang berbeda. Saya harapkan (menebak di sini) bahwa data mingguan kadang-kadang kurang meyakinkan karena pengembalian tersebut mendekati jalan acak. Mungkin masuk akal untuk mengindeks dasarnya dan menyebutnya sehari pada saat itu. Tapi Anda tentu bisa memiliki peraturan untuk hanya mengevaluasi 200 hari di akhir bulan. Kurasa aku tidak melihat peraturan seperti itu. Aku tidak berharap menemukan apa pun, tapi itu bukan kecantikan dari riset yang kau tidak pernah tahu. Ada bukti momentum momentum di pasar untuk periode selama satu tahun. Mengapa Anda mengatakan bahwa rata-rata pergerakan bulanan tidak dapat menangkap sebagian dari ini karena pengembalian yang disesuaikan dengan risiko lebih baik Faber telah menguji rata-rata bergerak X-bulan lebih dari 100 tahun data pasar saham A. S., dan kelas aset yang berbeda, dan saya pikir bahkan sektor dan negara yang berbeda. Dia umumnya menunjukkan bahwa hal itu mengurangi volatilitas sekitar 30 sementara tidak menurunkan tingkat pengembalian yang jauh dalam jangka waktu lama. Dan strategi sederhana dilakukan dengan baik selama periode sampel Anda di atas tahun 1987-2010. Namun Faber tidak pernah menunjukkan apakah signifikan secara statistik. Kebanyakan penulis investasi tidak menyentuh gagasan signifikansi statistik. Namun tidak ada kertas yang Anda kutip di atas (Brock, Lakonishok, dan LeBaron, 1992) menunjukkan bahwa rata-rata bergerak memiliki nilai p yang baik. Tampaknya menunjukkan bahwa mereka secara statistik melakukan statistik rata-rata. Rata-rata perpindahan rata-rata yang berpindah rata-rata adalah cara yang biasa dilakukan pedagang. Gunakan Moving Averages. Crossover terjadi ketika Moving Average yang lebih cepat (yaitu periode Moving Average yang lebih pendek) melintasi baik di atas Moving Average yang lebih lambat (yaitu periode Moving Average yang lebih lama) yang dianggap sebagai crossover bullish atau di bawah yang dianggap sebagai crossover bearish. Bagan di bawah ini dari Deposito Tukar Deposito Exchange Traded Fund (SPY) menunjukkan 50-hari Simple Moving Average dan 200-hari Simple Moving Average pasangan Moving Average ini sering dilihat oleh lembaga keuangan besar sebagai indikator arah pasar yang jauh. : Perhatikan bagaimana rata-rata Simple Moving Average 200 hari dalam uptrend ini sering ditafsirkan sebagai sinyal bahwa pasar cukup kuat. Seorang pedagang mungkin mempertimbangkan untuk membeli ketika SMA 50 hari pendek melintasi SMA 200 hari dan sebaliknya, seorang trader mungkin mempertimbangkan untuk menjual saat SMA 50 hari melintasi SMA 200 hari. Pada bagan di atas SampP 500, kedua sinyal beli potensial pasti sangat menguntungkan, namun satu sinyal jual potensial akan menyebabkan kerugian kecil. Perlu diingat, crossover Simple Moving Average 50 hari, 200 hari adalah strategi jangka panjang. Bagi pedagang yang menginginkan lebih banyak konfirmasi saat mereka menggunakan crossover rata-rata bergerak, teknik crossover Average Moving Average mungkin bisa digunakan. Contoh dari hal ini ditunjukkan pada grafik di bawah saham Wal-Mart (WMT): Metode Simple Moving Average dapat ditafsirkan sebagai berikut: Crossover pertama SMA tercepat (pada contoh di atas, SMA 10 hari) Di SMA tercepat berikutnya (SMA 20 hari) bertindak sebagai peringatan bahwa harga mungkin akan membalikkan tren, biasanya trader tidak akan melakukan buy atau sell order yang sebenarnya. Setelah itu, crossover kedua SMA tercepat (10 hari) dan SMA paling lambat (50 hari), bisa memicu trader untuk membeli atau menjual. Ada banyak varian dan metodologi untuk menggunakan metode crossover Average Moving Average, beberapa tersedia di bawah ini: Pendekatan yang lebih konservatif mungkin menunggu sampai SMA menengah (20 hari) melintasi SMA yang lebih lambat (50 hari) tapi ini Pada dasarnya adalah dua teknik crossover SMA, bukan teknik tiga SMA. Seorang pedagang mungkin mempertimbangkan teknik pengelolaan uang untuk membeli setengah ukuran ketika SMA cepat melintasi SMA tercepat berikutnya dan kemudian memasuki separuh lainnya saat SMA cepat melintasi SMA yang lebih lambat. Alih-alih membagi dua, membeli atau menjual sepertiga dari posisi ketika SMA cepat melintasi SMA tercepat berikutnya, sepertiga lainnya saat SMA cepat melintasi SMA yang lambat, dan sepertiga terakhir saat SMA tercepat kedua melintasi SMA yang lamban. . Teknik crossover Moving Average yang menggunakan 8 Moving Averages (eksponensial) adalah Movard Average Exponential Ribbon Indicator (lihat: Exponential Ribbon). Moving Average crossover sering dilihat alat oleh trader. Sebenarnya crossover sering disertakan dalam indikator teknis terpopuler termasuk indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) (lihat: MACD). Rata-rata bergerak lainnya patut dipertimbangkan dengan cermat dalam rencana perdagangan: Informasi di atas hanya untuk tujuan informasi dan hiburan dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual produk saham, opsi, masa depan, komoditas, atau valas. Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan. Perdagangan secara inheren berisiko. OnlineTradingConcepts tidak bertanggung jawab atas kerusakan khusus atau konsekuensial yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan, materi dan informasi yang diberikan oleh situs ini. Lihat penyangkalan penuh.
No comments:
Post a Comment